Some stylised facts about the exchange rate behaviour of Central European currencies

Jan Vejmělek

Some stylised facts about the exchange rate behaviour of Central European currencies

Číslo: 2/2016
Periodikum: Acta Oeconomica Pragensia
DOI: 10.18267/j.aop.525

Klíčová slova: exchange rate, volatility, time series analysis, GARCH models, Směnný kurz, volatilita, analýza časových řad, modely GARCH

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: The paper investigates developments of exchange rate time series of Central European currenciesZobrazit více »